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Options, futures and other derivatives / (Registro nro. 520334)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 02238nam a2200397 a 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000551790
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UIASF
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240105150430.0
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 101005s2009 njua rb 001 0 eng d
010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de control de LC 2008010842
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9780136015864
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 0136015867
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema 357950
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DLC
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor DLC
Centro/agencia modificador UIASF
050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HG 6024.A3
Número de documento/Ítem H85.2009
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Hull, John,
Fechas asociadas al nombre 1946-
9 (RLIN) 176399
245 10 - TÍTULO
Título Options, futures and other derivatives /
Mención de responsabilidad, etc. John C. Hull.
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición 7th ed.
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. Upper Saddle River, NJ :
Nombre del editor, distribuidor, etc. Pearson Prentice Hall,
Fecha de publicación, distribución, etc. 2009.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión xxii, 822 p. :
Otras características físicas il. ;
Dimensiones 26 cm. +
Material acompañante/anejo 1 disco óptico láser (4 3/4 plg.)
440 #4 - MENCIÓN DE SERIE/PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--TÍTULO
Título The Prentice Hall series in finance
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC.
Nota de bibliografía, etc. Incluye referencias bibliográficas e índice.
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Introduction -- Mechanics of futures markets -- Hedging strategies using futures -- Interest rates -- Determination of forward and futures prices -- Interest rate futures -- Swaps -- Mechanics of options markets -- Properties of stock options -- Trading strategies involving options -- Binomial trees -- Wiener processes and Ito's Lemma -- The Black-Scholes-Merton model -- Employee stock options -- Options on stock indices and currencies -- Options on futures -- Greek letters -- Volatility smiles -- Basic numerical procedures -- Value at risk -- Estimating volatilities and correlations for risk management -- Credit risk -- Credit derivatives -- Exotic options -- Insurance, weather, and energy derivatives -- More on models and numerical procedures -- Martingales and measures -- Interest rate derivatives : the standard market models -- Convexity, timing and quanto adjustments -- Interest rate derivatives : models of the short rate -- Interest rate derivatives : HJM and LMM -- Swaps revisited -- Real options -- Derivatives mishaps and what we can learn from them.
544 ## - NOTA DE LOCALIZACIÓN DE MATERIALES DE ARCHIVO RELACIONADOS
Depositario(custodio) Solicitar el disco en el mostrador de Colecciones Especiales.
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Futuros
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Opciones (Finanzas)
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Derivados financieros
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Futures.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Stock options.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Derivative securities.
905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN)
a 01
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Libros
980 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-MENCIÓN DE SERIE--NOMBRE DE PERSONA/TÍTULO [LOCAL, CANADÁ]
Enlace entre campo y número de secuencia 51
Información miscelánea Ronald RUIZ
Existencias
Ocultar copia en el Opac Estado de pérdida Estado dañado No para préstamo Código de colección Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Total de préstamos Renovaciones totales Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Fecha del último préstamo Número de copia Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
        Acervo General Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo 2021-08-16 1 15 HG 6024.A3 H85.2009 UIA037600 2022-08-26 2021-08-16 ej. 1 2020-08-30 Libros
        Acervo General Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Hemeroteca       HG 6024.A3 H85.2009 UIA037601 2020-08-30   disco óptico, ej. 1 2020-08-30 Recurso electrónico en disco