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Ruin probabilities / Søren Asmussen, Hansjörg Albrecher.
Tipo de material: TextoSeries Advanced series on statistical science & applied probability ; 14.Editor: Singapore ; New Jersey : World Scientific, 2010Fecha de copyright: ©2010Edición: Second editionDescripción: xvii, 602 páginas : ilustraciones ; 24 cmTipo de contenido:- texto
- sin mediación
- volumen
- 9789814282529
- 9814282529
- HG 8781 A86.2010
Contenidos:
Introduction -- Martingales and simple ruin calculations -- Further general tools and results -- The compound Poisson model -- The probability of ruin within finite time -- Renewal arrivals -- Risk theory in a Markovian environment -- Level-dependent risk processes -- Matrix-analytic methods -- Ruin probabilities in the presence of heavy tails -- Ruin probabilities for Lévy processes -- Gerber-Shiu functions -- Further models with dependency -- Stochastic control -- Simulation methodology -- Miscellaneous topics.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libros | Biblioteca Francisco Xavier Clavigero Acervo | Acervo General | HG 8781 A86.2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | UIA170816 |
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HG 8781 A37.1997 Actuarial mathematics / | HG 8781 A37.1997 Actuarial mathematics / | HG 8781 A48.2007 Fundamentos actuariales de primas y reservas de fianzas : los procedimientos técnicos de la regulación mexicana / | HG 8781 A86.2010 Ruin probabilities / | HG 8781 B43.1990 Risk theory : the stochastic basis of insurance / | HG 8781 B82.1996 Mathematical methods in risk theory / | HG 8781 D39.1994 Practical risk theory for actuaries / |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Introduction -- Martingales and simple ruin calculations -- Further general tools and results -- The compound Poisson model -- The probability of ruin within finite time -- Renewal arrivals -- Risk theory in a Markovian environment -- Level-dependent risk processes -- Matrix-analytic methods -- Ruin probabilities in the presence of heavy tails -- Ruin probabilities for Lévy processes -- Gerber-Shiu functions -- Further models with dependency -- Stochastic control -- Simulation methodology -- Miscellaneous topics.